از هزاران شاخص موجود در آنجا ، تعداد کمی از آنها محبوب تر یا به طور گسترده ای از قیمت متوسط وزن یا VWAP استفاده می شود. دلیل ساده این امر این است که حجم عاملی است که باعث حرکت می شود و به نوبه خود قیمت ها را بالاتر یا پایین تر می کند. در حالی که شاخص های زیادی وجود دارد که از یک جزء حجم استفاده می کنند. حجم ، حجم متعادل (OBV) و حجم خود Trendspider ، برای نامگذاری فقط چند مورد ، قیمت متوسط با وزن (VWAP) مطمئناً محبوب ترین است زیرا قیمت و حجم را برای شما نشان می دهد تا به شما نشان دهد که چه کسی در آن است. کنترل بازار در هر نقطه معین از زمان.

در این پست وبلاگ ، ما هم شاخص های استاندارد VWAP و هم لنگرگاه VWAP را تجزیه خواهیم کرد. ما در مورد چگونگی محاسبه آنها لمس خواهیم کرد و نمونه های منحصر به فردی از نحوه استفاده معامله گران از انواع آنها در سیستم های تجاری خود ارائه می دهیم.

قیمت متوسط وزن (VWAP) چقدر است؟

قیمت متوسط با وزن متوسط یا VWAP یک شاخص محبوب است که توسط شرکت کنندگان در بازار از همه نوع استفاده می شود. از دارندگان کوتاه مدت تا بلند مدت ، خرده فروشی گرفته تا سرمایه گذاران حرفه ای و کتابچه راهنمای کاربر تا معامله گران الگوریتمی. در حالی که به نظر می رسد شبیه به یک میانگین متحرک است ، حجم فاکتورهای VWAP در محاسبه آن ، بینش بیشتری در مورد حرکات بازار ارائه می دهد. نشانگر VWAP به طور معمول به عنوان یک خط واحد در نمودارهای داخلی یا روزانه ترسیم می شود و برای ردیابی قیمت متوسط ، به عنوان وزن در حجم ، در هر زمان معین استفاده می شود. هنگامی که قیمت بالاتر از VWAP است ، خریداران "کنترل" در نظر گرفته می شوند ، در حالی که وقتی قیمت زیر VWAP معامله می شود ، فروشندگان "کنترل" در نظر گرفته می شوند.

VWAP با استفاده از این مراحل محاسبه می شود:

• قیمت معمولی (TP) را برای هر دوره (به عنوان مثال (بالا + پایین + نزدیک) / 3) پیدا کنید.
• قیمت معمولی را با حجم ضرب کنید (به عنوان مثال TP * V).
• VWAP را با نگه داشتن کل TP و حجم و استفاده از فرمول محاسبه کنید. حجم تجمعی TP * V / حجم تجمعی.

این محاسبه قیمت متوسط وزن را برای هر دوره (شمع) تولید می کند ، که سپس در نمودار شمعدان پوشانده می شود تا نشانگر استفاده از معامله گران و سرمایه گذاران را تشکیل دهد.

نحوه استفاده از VWAP

معامله گران از تمام سطوح مهارت از VWAP استفاده می کنند ، اما سبک های مختلف معامله گران از آن به روش های مختلف استفاده می کنند.

معامله گران نهادی از VWAP برای حرکت به داخل و خارج از سهام با حداقل تأثیر قیمت استفاده می کنند ، و همچنین در صورت افزایش قیمت ، ارزیابی می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است زیر VWAP بخرند یا بالاتر از VWAP بفروشند تا قیمت به جای دور از آن ، قیمت را به طور متوسط برگرداند. این به آنها کمک می کند تا یک بازار منظم را حفظ کنند.

معامله گران کوتاه مدت از VWAP برای تعیین سطح پشتیبانی یا مقاومت استفاده می کنند. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد و به آن بازگردد ، یک معامله گر کوتاه مدت ممکن است به دنبال آن باشد تا به عنوان پشتیبانی عمل کند. اگر قیمت در زیر VWAP معامله شود و به آن معاملات کند ، یک معامله گر کوتاه مدت ممکن است به دنبال آن باشد تا به عنوان مقاومت عمل کند.

معامله گران نوسان و موقعیت از VWAP به همان روشی که میانگین در حال حرکت است استفاده می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است به دنبال متقاطع بین VWAP و قیمت سهام باشند ، یا به عنوان یک سیگنال معاملاتی یا به سادگی به عنوان یک متغیر در یک سیستم معاملاتی بزرگتر.

شما مسیری طولانی را طی کرده اید. این شما را حتی دورتر می کند!

لنگرگاه VWAP توسط alphatrends

تجزیه و تحلیل فنی به این عقیده بستگی دارد که قیمت حافظه دارد. اگر قیمت در سطح مقاومت قبلی شکسته شود ، تکنسین های بازار معتقدند که سطح مقاومت قبلی به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود. دلیل منطقی ساده است: انسان ها یک تعصب لنگر ذاتی دارند که باعث می شود ما به شدت به تأثیرگذارترین اطلاعات اعتماد کنیم.

Alphatrends برایان شانون ، VWAP یا AVWAP را لنگر انداخته است ، تنظیم VWAP را بر اساس یک لحظه خاص که ممکن است بازار ممکن است یک رویداد مهم یا تأثیرگذار را تجربه کرده باشد ، آسان می کند. به عنوان مثال ، شما ممکن است بخواهید یک VWAP را به یک واکنش زیاد یا پایین ، شکاف بالا یا پایین ، یک شمع با حجم بالا یا یک نقطه مهم دیگر که نشان دهنده یک "عادی جدید" برای سهام شما علاقه مند به تجارت است ، لنگر بزنید. بشر

TrendSpider استفاده از AVWAPS با چندین تنظیم منحصر به فرد را آسان می کند. با استفاده از دو روش مختلف می توانید یک AVWAP را به نمودار خود اضافه کنید. به صورت دستی یا خودکار. برای روش دستی ، به سادگی بر روی شمع مورد نظر برای لنگر انداختن راست کلیک راست کرده و "ایجاد Alphatrds Anchored VWAP را در اینجا" انتخاب کنید.

Auto-Avwaps را می توان از طریق دکمه "شاخص ها" در نوار ابزار بالا به نمودار شما اضافه کرد. پس از کلیک بر روی سه نقطه در کنار دکمه "نشانگر" ، VWAP لنگرگاه را به شاخص های خود جستجو کرده و اضافه کنید و تنظیمات را بر اساس اهداف خود تنظیم کنید.

هیچ محدودیتی برای تعداد VWAP های دستی و/یا Auto-Anchored وجود ندارد که می توانید به نمودارهای خود اضافه کنید ، اما VWAP های هشدار دهنده خودکار در هر نمودار که از طریق آن پیمایش می کنید ظاهر می شود ، در حالی که VWAPS به صورت دستی فقط در نمودار شما ظاهر می شودآنها را بهاین با طراحی است و ماهیت دو گزینه مختلف AVWAP است.

استراتژی ها و نمونه های AVWAP

AVWAP در بسیاری از استراتژی های جدید باز می شود زیرا می توانید چندین VWAP ایجاد کنید که از نقاط مختلف لنگرگاه شروع می شود.

خرج کردن

مثال زیر نشان می دهد که "pinch" avwap (ساخته شده توسط برایان شانون) ، که قبل از شکستن بالاتر یا پایین آمدن پایین ، محدوده ای را برای قیمت ایجاد می کند. AVWAPS در این مثال به واکنش کم و واکنش زیاد نسبت به بازه زمانی قابل مشاهده لنگر می رود. گرچه قیمت می تواند از هر جهت شکسته شود ، هر چه بیشتر در درون آن بماند ، می تواند قدرت خارج از آن قدرتمندتر باشد.

avwap با باند درصد

همچنین می توانید جبران خسارات گروه AVWAP مبتنی بر درصد را برای ایجاد حاشیه خطای در اطراف خط اصلی AVWAP معرفی کنید. اگر در حال ایجاد یک استراتژی معاملاتی خودکار هستید ، این حاشیه های خطای می توانند به شما کمک کنند از حرکات کمتری از دست رفته خودداری کنید. برای کمک بیشتر به معامله گران ، هشدارها را می توان در هر یک از این خطوط ، AVWAP یا باندهای درصد مربوطه آن ، با کلیک راست روی خط انتخاب و انتخاب "ایجاد هشدار در این خط" تنظیم کرد.

مثال زیر باندهای AVWAP ایجاد شده از نوسان هفتگی بالا و پایین را نشان می دهد که باندهای درصد تعیین شده در سطح 1 ٪ ، 2 ٪ ، -1 ٪ و-2 ٪ جبران سطح برای ایجاد حاشیه خطا.

علاوه بر این گروهها ، می توانید ایجاد کنید:

• گروههای انحراف استاندارد با چهار تنظیم پیش فرض با الهام از سطح فیبوناچی.
• گروههای درصد با چهار تنظیم پیش فرض با الهام از سطح فیبوناچی.
• Alphatrends Ribbon VBP با ضخامت خط متغیر بر اساس میزان حجم موجود در قیمت نسبت به کل خط.

AVWAP دوباره تغییر مجدد

معامله گرانی که می خواهند VWAP ها را به اوج واکنش نشان دهند یا پایین می توانند از لنگرهای مداوم برای تنظیم نقاط لنگر در طول زمان استفاده کنند. به عنوان مثال ، TrendSpider یک تنظیم "مداوم" را فراهم می کند که در آن هر قطره باران آبی دوباره VWAP را مجدداً جمع می کند.

علاوه بر قطرات باران آبی ، می توانید آوارهای لنگرگاه خودکار را به این موارد:

• شمع بالاترین حجم در محدوده شمع
• بالاترین سطح در محدوده شمع
• کمترین کمترین در محدوده شمع
• جدیدترین شمع باران آبی دوجی آبی
• یک شکاف اخیر
• روز به روز (از زمان باز امروز)
• هفته به روز (از زمان شروع هفته)
• ماه به تاریخ (از آغاز ماه)
• چهارم به تاریخ (از شروع سه ماهه)
• سال به روز (از اول ژانویه)

TrendSpider همچنین ایجاد هشدارهای پویا قیمت در خطوط AVWAP Backtest را که به طور خودکار بدون هیچ گونه تلاش اضافی مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند ، آسان می کند.

Avwap از نوسانات قبلی

با استفاده از ابزار "قرعه کشی حجم به قیمت" ، که یک VWAP لنگرگاه ایجاد می کند از جایی که نقاشی شروع می شود ، حتی می توانید از avwaps ایجاد شده از یک دوره خاص برای ایجاد سطح پشتیبانی یا مقاومت برای یک دوره آینده استفاده کنید. در مثال زیر ، ما AVWAP را بین نوسان قبلی بالا و پایین محاسبه می کنیم و قیمت آن به یک سطح مقاومت کلیدی در حرکت معکوس تبدیل می شود.

خط پایین

قیمت متوسط وزن با وزن باعث می شود تا روند و روند حجم در طول زمان را آسان کند. در حالی که VWAP معمولاً توسط معامله گران روزانه و به عنوان بخشی از الگوریتم های معاملاتی استفاده می شود ، Alphatrends لنگر VWAP به یک شاخص مشتق محبوب برای معامله گران انواع و اقسام که از طیف گسترده ای از استراتژی های مختلف استفاده می کنند ، تبدیل شده است.

علاوه بر VWAP و AVWAP ، Trendspider چندین شاخص دیگر مبتنی بر حجم ، از جمله نمودارهای اختصاصی باران قطره ای ما را ارائه می دهد ، که حجم آن را در شمع های سنتی برای ارائه سطح کاملاً جدیدی از بینش ارائه می دهد.

مثل همیشه ، اگر سؤالی دارید ، از طریق دکمه "با ما تماس بگیرید" در گوشه سمت راست پایین نمودار خود به ما دسترسی پیدا کنید.